Используя метод статистической проекции Монте-Карло в сочетании с анализом «случайных прогулок», Хоэль Лопез Барата (Xoel López Barata) разработал некоторые сценарии изменения цены биткоина к концу 2018 года. Его прогнозы интересны, потому что они иначе объясняют некоторые ценовые движения криптовалюты.
Хоэль Лопез Барата недавно опубликовал довольно большой мысленный эксперимент. Барата провел симуляцию изменения цены на весь этот год, пытаясь выяснить, где именно биткоин окажется в конце 2018 года. Это «мое мнение, а не инвестиционный совет», — настаивает автор прогноза. И всегда хорошо напоминать читателям, что предыдущие показатели не гарантируют получения дохода в будущем.
Барата использовал так называемый метод Монте-Карло. В совем прогнозе автор использует ежедневные возвраты цены, но не предполагает нормального распределения, а вместо этого замечает, что «экстремальные события имеют более высокую вероятность».
Метод Монте-Карло обычно приписывают греко-американскому ученому Второй мировой войны Николаю Метрополису. Алгоритмы расчета полагаются на случайную выборку и, по-видимому, первоначально использовались в приложениях для машиностроения.
Барата объясняет:
Мы предполагаем, что будущее поведение цены актива будет аналогично его прошлому поведению, и мы генерируем много случайных версий этого будущего, называемых «случайными прогулками». Это делается с использованием случайных чисел, описывающих прошлые движения, и их сочетания, с целью выстроить все варианты случайных прогулок.
Начиная с ежедневной прибыли с 2010 года по настоящее время, он использовал модели случайного распределения, сочетая их друг с другом путем кумулятивного умножения. Барата поясняет:
Затем мы умножаем текущую цену биткоина на разность значений случайной прогулки, чтобы получить будущие цены. Эти действия проделываются много раз (100’000 в этом случае), и в конце мы увидим распределение конечной цены за каждую случайную прогулку.
Однако, получить что-то конкретное было сложно, так как цены логарифмически меняются от $10’000 до $100’000. В итоге эксперимента Барата обнаружил, что «наиболее вероятная цена находится где-то между $24K и $90K».
Барата, для получения конечного значения, предлагает 50% процентное распределение, что дает конечную цифру в $58’843. Но аналитик остался не удовлетворен, и продолжая оценку начал поиск возможных общих интервалов распределения.
Его цифры показывают 80-процентное распределение цен «между $13’200 и $271’277». И эти цифры тоже кажутся странными из-за величины разброса. Г-н Барата подытожил: «вероятность того, что цена в конце года будет ниже $13’200, такая же, как цена выше $271’277 долларов».
Like us on Facebook for more stories like this: